日経225システムトレードについて
こんばんは、System Beeです。
本日から、不定期ですが資産推移を公開します。
サイドバーに書いてあります。
実際のシステムトレードによる
資産の推移、ポジションサイズの参考にしてください。
まだまだ、一億円には程遠いですが、
こつこつシステムトレードをしながら、
資産を増やしていければと思っています。
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◆日経２２５先物でで稼ぐための手法とは？日経２２５先物ランキング
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日経225先物システムトレードでロスカットは必要か？
日経225先物システムトレードで、トレードルールを作る際に「ロスカット値」を設定する場合があります。
「・・・以上の損失で損失確定」というやり方です。
最近多くの証券会社で「逆指値」が可能になった事と「損小利大」という考え方を取り入れ、ロスカットルールをシステムトレードに取り入れる事によりパフォーマンスの向上を狙うようです。つまり「損小利大のシステムトレードルールを作る」というわけです。
一見この考え方は正しく、ロスカット値を設定する事により、損小利大の効果が効いて、システムトレードのパフォーマンスの向上が期待できそうです。
しかし、私が色々システムトレードのトレードルールを作成する中で、このロスカット値を設定する事により、総利益は上がるどころか「逆に悪くなってしまう」ケースがほとんどでした。
※私は寄り引けのシステムトレードの検証のみ行っていますので「ロスカット値の導入が全てだめだ」とは申しません。
私の考えですが、「ロスカット」という行為はあくまでも、エントリーに対してのエグジットの条件の一つで、相場にエントリーした後、実際の価格変動が自分の予想したシナリオに反して損失が出た場合、すぐエントリーしなおすためのエグジットの手段の一つであると思います。
ですから、日中に何度も裁量取引をする人にとっては、ロスカットという行為は大事だとは思います。つまり、ロスカットは｢金額ベースのエグジット条件」という事になると思います。
一方で寄り引けのトレードにおける「引成り決済」はその日の相場の終わりでエグジットする為「時間ベースのエグジット条件」という事になると思います。
この事から、ロスカットはあくまでも「エグジット条件の一つ」と考えるべきでしょう。
こう考えると、寄り引けタイプのシステムトレードを行う上でロスカット値を設定する事は「時間ベースのエグジット条件に金額ベースのエグジット条件を加える事は、システムトレードのパフォーマンス向上に効果があるか？」という観点で検討すべき項目になると思います。
いわゆる「寄り引けタイプ」のトレード手法を行う場合、ロスカット後に再度エントリーする事は無い場合が多いので、ロスカット後は、取引を行いません。
しかし、日経225先物の価格変動は大きい場合が多いので、前場で下げても後場で
ＧＵする場合が多いです。（その逆もしかりです。）この場合、前場に買いに対してロスカット値にひっかかってエグジットしてしまった場合、せっかくの後場のチャンスを逃してしまう事になります。
実際の検証で「ロスカット値を設定するとパフォーマンスが落ちる」理由として
上記の様な「利益を取り損なって損失になる」事が積み重なり、結果としてパフォーマンスの低下につながっているのでは無いかと考えます。
逆に、前場・後場それぞれで寄り引けを行うシステムトレードを構築する場合、ロスカット値の設定は効果があるかもしれません。私の場合は、過去データは日中の4本値を元に検証しているので、ザラ場のデータでの検証ができません。この辺を検証できる方は是非検証をしてみてください。
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「・・・以上の損失で損失確定」というやり方です。
最近多くの証券会社で「逆指値」が可能になった事と「損小利大」という考え方を取り入れ、ロスカットルールをシステムトレードに取り入れる事によりパフォーマンスの向上を狙うようです。つまり「損小利大のシステムトレードルールを作る」というわけです。
一見この考え方は正しく、ロスカット値を設定する事により、損小利大の効果が効いて、システムトレードのパフォーマンスの向上が期待できそうです。
しかし、私が色々システムトレードのトレードルールを作成する中で、このロスカット値を設定する事により、総利益は上がるどころか「逆に悪くなってしまう」ケースがほとんどでした。
※私は寄り引けのシステムトレードの検証のみ行っていますので「ロスカット値の導入が全てだめだ」とは申しません。
私の考えですが、「ロスカット」という行為はあくまでも、エントリーに対してのエグジットの条件の一つで、相場にエントリーした後、実際の価格変動が自分の予想したシナリオに反して損失が出た場合、すぐエントリーしなおすためのエグジットの手段の一つであると思います。
ですから、日中に何度も裁量取引をする人にとっては、ロスカットという行為は大事だとは思います。つまり、ロスカットは｢金額ベースのエグジット条件」という事になると思います。
一方で寄り引けのトレードにおける「引成り決済」はその日の相場の終わりでエグジットする為「時間ベースのエグジット条件」という事になると思います。
この事から、ロスカットはあくまでも「エグジット条件の一つ」と考えるべきでしょう。
こう考えると、寄り引けタイプのシステムトレードを行う上でロスカット値を設定する事は「時間ベースのエグジット条件に金額ベースのエグジット条件を加える事は、システムトレードのパフォーマンス向上に効果があるか？」という観点で検討すべき項目になると思います。
いわゆる「寄り引けタイプ」のトレード手法を行う場合、ロスカット後に再度エントリーする事は無い場合が多いので、ロスカット後は、取引を行いません。
しかし、日経225先物の価格変動は大きい場合が多いので、前場で下げても後場で
ＧＵする場合が多いです。（その逆もしかりです。）この場合、前場に買いに対してロスカット値にひっかかってエグジットしてしまった場合、せっかくの後場のチャンスを逃してしまう事になります。
実際の検証で「ロスカット値を設定するとパフォーマンスが落ちる」理由として
上記の様な「利益を取り損なって損失になる」事が積み重なり、結果としてパフォーマンスの低下につながっているのでは無いかと考えます。
逆に、前場・後場それぞれで寄り引けを行うシステムトレードを構築する場合、ロスカット値の設定は効果があるかもしれません。私の場合は、過去データは日中の4本値を元に検証しているので、ザラ場のデータでの検証ができません。この辺を検証できる方は是非検証をしてみてください。
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システムトレードとは以下のようなトレード方法の事をいいます。
投資判断を投資家個人の経験や勘といった裁量的なものではなく「指標Xがn値になったら買う・売る」など過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成、検証した売買ルールにより一貫して行う。
（出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
簡単に言いますと、自分の経験や勘といった裁量を一切入れず、過去のデータを使った検証により、統計的に優位なルール（主にテクニカル）に基づいて機械的に売買を行い、長期的に安定した収益の獲得を目指します。
一方、裁量トレードは、数多くの指標（ファンダメンタルやテクニカル、果てはオカルトチックな内容等）や個人の投資経験による勘などを元に、常に自分の判断によってトレードを行います。
通常多くの方が、無意識にこの裁量トレードによる手法を取っております。
また、株価の上下、利益・損失等の状況でその都度、投資判断が変わるので急激な株価変動がおこると、高値掴みや底値売り等をしてしまいがちです。
（私も昔はその様な取引をしておりました。）
システムトレードは、裁量トレードと違い、主にテクニカル指標等を元に自分で売買ルール作り、それを過去のデータ（株価や経済指標等）でその統計的な優位性・リスクを検証し、自分で納得できた売買ルールに基づいて、リスクにあったポジションサイズで機械的（つまりトレードする際にに感情を入れない）に売買シグナルに従って淡々とトレードを行っていきます。
シグナルが「売り」なら例え「この局面は買いでは？」と思っても売り注文をだすのがシステムトレードです。
またポジションサイズにも気をつける必要があります。「最近負け続けているから今回の注文は建玉数を増やそう」とか合理的な理由無しに安易にポジションサイズを裁量で変えてはいけません。
常に自分を律する気持ちをもって、売買ルールに冷静に忠実に従ってトレードしていく必要があります。
こうして考えると、実は裁量トレードにおける本物のカリスマトレーダーは「彼らなりの明確な文章あるいは数値化できない売買ルールにしたがって冷静に取引している」のであって、システムトレードとの違いはそれらを明確な言葉や数値等で決めているか否かの違いに過ぎず、ある意味「有機的なシステムトレード」という事が言えるのでは無いでしょうか。
従って、私たちの様な凡人が安定的に利益を上げ続けるには、過去データを使って十分検証を行い、その統計的な優位性が確認された売買ルールに基づいたシステムトレードを行う事は、実はが最も簡単に勝ち組トレーダーの仲間入りができる方法なのではないかと思っています。
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簡単に言いますと、自分の経験や勘といった裁量を一切入れず、過去のデータを使った検証により、統計的に優位なルール（主にテクニカル）に基づいて機械的に売買を行い、長期的に安定した収益の獲得を目指します。
一方、裁量トレードは、数多くの指標（ファンダメンタルやテクニカル、果てはオカルトチックな内容等）や個人の投資経験による勘などを元に、常に自分の判断によってトレードを行います。
通常多くの方が、無意識にこの裁量トレードによる手法を取っております。
また、株価の上下、利益・損失等の状況でその都度、投資判断が変わるので急激な株価変動がおこると、高値掴みや底値売り等をしてしまいがちです。
（私も昔はその様な取引をしておりました。）
システムトレードは、裁量トレードと違い、主にテクニカル指標等を元に自分で売買ルール作り、それを過去のデータ（株価や経済指標等）でその統計的な優位性・リスクを検証し、自分で納得できた売買ルールに基づいて、リスクにあったポジションサイズで機械的（つまりトレードする際にに感情を入れない）に売買シグナルに従って淡々とトレードを行っていきます。
シグナルが「売り」なら例え「この局面は買いでは？」と思っても売り注文をだすのがシステムトレードです。
またポジションサイズにも気をつける必要があります。「最近負け続けているから今回の注文は建玉数を増やそう」とか合理的な理由無しに安易にポジションサイズを裁量で変えてはいけません。
常に自分を律する気持ちをもって、売買ルールに冷静に忠実に従ってトレードしていく必要があります。
こうして考えると、実は裁量トレードにおける本物のカリスマトレーダーは「彼らなりの明確な文章あるいは数値化できない売買ルールにしたがって冷静に取引している」のであって、システムトレードとの違いはそれらを明確な言葉や数値等で決めているか否かの違いに過ぎず、ある意味「有機的なシステムトレード」という事が言えるのでは無いでしょうか。
従って、私たちの様な凡人が安定的に利益を上げ続けるには、過去データを使って十分検証を行い、その統計的な優位性が確認された売買ルールに基づいたシステムトレードを行う事は、実はが最も簡単に勝ち組トレーダーの仲間入りができる方法なのではないかと思っています。
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このシステムは、私System Beeが独自に開発した売買ルールに基づいたシステムトレードで、当日の寄付き時にシグナルを確認し、そのシグナルに基づいて機械的に売買を行い、当日の大引けで手仕舞うデイトレードです。
ただ、寄り付きの始値でシグナルが発生するので、完全な寄り引けシステムではありません。
またイブニングセッションではトレードは行わず、建玉のオーバーナイトはしませんし、利益確定やロスカット値は設定していません。
ロスカット値については諸説色々ありますが、ロスカット値を設定するよりも、大引けで決済する方が「より利益を伸ばす事ができ、損失も低く抑えられる」という検証結果に基づいています。
なお、現時点ではトレードルールを公開する予定はありません。
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ただ、寄り付きの始値でシグナルが発生するので、完全な寄り引けシステムではありません。
またイブニングセッションではトレードは行わず、建玉のオーバーナイトはしませんし、利益確定やロスカット値は設定していません。
ロスカット値については諸説色々ありますが、ロスカット値を設定するよりも、大引けで決済する方が「より利益を伸ばす事ができ、損失も低く抑えられる」という検証結果に基づいています。
なお、現時点ではトレードルールを公開する予定はありません。
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